Ponente: Edgar Omar Velasco Páez
Institución: Facultad de Ciencias, UNAM
13/09/2023 de 15:00 a 16:00
Dónde Salón de seminarios "Graciela Salicrup"
Si estudiamos una ecuación diferencial estocástica (EDE) definida en un espacio de probabilidad completo acompañado de la filtración, sabemos que cada sigma álgebra de la filtración contiene toda la historia de un proceso estocástico hasta el tiempo t, pero si asumimos la llegada de nueva información proveniente de una variable aleatoria entonces debemos considerar una filtración más grande. Explicaré cómo influye esta nueva información a la filtración browniana y que cambios produce en la EDE.
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